ＦＡＩの銘柄選定と単純平均
昨日のＦＡＩクラブ例会で注意銘柄が４つ追加選定されました。
ＦＡＩクラブは相場が上向きの時、買い・注意銘柄を選定し、
大きく下げた時、それらの銘柄を除外することが多いような気がします。
で、ＦＡＩクラブの注意、買い銘柄選定状況と単純平均騰落状況を検証してみました。
もし、相関関係があるなら、除外されたときに買い、追加選定された時に売ればよいということになります。
所謂、「曲がり屋に向え」という相場の世界で古くから行われている方法です。
ＦＡＩクラブのメンバーは１億円以上儲けたベテランから熱心な中級者で構成されていて、毎月の例会では真剣な検討がされています。
命の次に大切な金がかかっているから真剣なのは当然ですが、それは一般投資家も同じです。
ということはＦＡＩクラブの行動は投資社会の縮図であり、投資家一般の人間心理が反映されると考えて間違いないでしょう。
単純平均の天井は２００６年１月５７９円。ＦＡＩクラブが曲がり始めたのはそれ以降ですから２００６年１月から検証してみました。
単純平均は２００６年１月５７９円から、２～３ヶ月の４回の戻りを挟んで昨年１０／２７の２０３円まで下げつづけています。
結局、特に相関はなく単純平均はひたすら下げつづけ、ＦＡＩクラブはランダムウォーク的に選定活動をしていただけでした。
大きく下げた直前に買い選定があると、それが心理的に増幅されるため、関連があると思った錯覚だったようです。
ただ、大量除外があった月もしくは翌月にある程度の戻りはありました。
○FAIクラブの終戦記念日
2008/11/9、FAIクラブのホームページをみましたら、１１月の例会について林知之さんの下記コメントがありました。
『 ◇経験したことがないほどの乱高下に対して見通しが立てられないという声が多かったのですが、大部分は目先は底打ちでも再び下げる局面があるという意見でした。しかし強気のメンバーもいるなど相場観はかなりばらばらな状態で、きっぱり弱気のメンバーもいました。
◇相場が大きく下げたことを受け、買い銘柄の見直しを行いました。前述した通り見通しが二分する中、形が崩れた銘柄を中心に大幅に除外しました。これからの動きを見て、ＦＡＩ投資法の基本である長期のトレンドに注目しながら選定作業を行っていきます。
◇ほんとうに荒っぽい動きです。短期で値幅が動くので、そういう動きを想定したやり方をしている人にはチャンスですが、備えがない場合は無理な建玉をしないように注意してください。』（2008/11/08 林知之）
うーん、支離滅裂で何を言ってるのかよくわからない・・・・
しかし、これじゃぁ 救いがねぇなー。
FAIの買い選定を信頼して買い玉をもって、世紀の大暴落に遭遇したFAI実践者の立つ瀬がないというものでしょう。
『先行きどうなるか、FAIクラブとしては まったくわかりませんが、大きく下げてしまった買い銘柄は取り合えず、すべて除外するので、後は皆さん独自の判断で勝手にしてください。』
と言っているに等しいじゃないですか。
「FAIクラブは都合が悪くなると買い銘柄をまとめて除外しますが、
その時はもはや手遅れ。投げたら大損でどうしようもありません。
いったい何を根拠に買い選定をしたのでしょうか？
ひよっとしたらFAIクラブのメンバーはズブシロの集まりじゃないですか？
月足グラフとFAI３０項目のルールをしっかり見ているのですか。」
と言いたくなります。
ただ、FAIクラブのホームページの掲示板廃止だけは絶妙のタイミングであったことは、間違いないでしょう。
平成２０年１１月８日はFAIクラブの終戦記念日になったようです。
○同志へのメール 2007/9/30(日)
９月月間高低表おくります。
これだけ下げると「勝手にすれば」という感じで、月足グラフの更新もどうでもよくなります。
ただ、相場暴落に際しては、林輝太郎先生を擁するFAIクラブもまったく無力で頼りになりません。
一昨年、昨年に選定された買い銘柄は軒並み１００円以上暴落するという壊滅状態。
今回の大下げの最中も上昇相場に変化はないと言い続け、居過ごし状態。
なにやってんだ（笑）
でも、これが大雑把なFAI方式の限界なのでしょう。
結局、他人を頼るのはだめという相場の鉄則は、FAI・低位株投資においても厳然と生きていて、FAI買銘柄についても盲信は禁物。参考にするに止めるべきで、最後にたよりになるのは自分の感覚しかありません。そして、その感覚を頼りに、余裕資金を沢山持って、下げるのを待つ。
自分を守るためにも月足グラフを書き続けるのは大切ではないかと思います。
今月足で、下げ止まりの感じがでるといいですね。
相場戦略研究所 http://kaz1910032-hp.hp.infoseek.co.jp/
